高级量化风险管理经理

风险管理部

工作职责

• 根据业务规划，参与年度更新公司风险容忍度和各类风险限额
• 在公司风险偏好体系下，实施公司全面风险管理的定性和定量评估，定期更新公司各类风险报告，并且分析各类风险的演变状况
• 定期监控公司各类风险暴露状况并提出应对措施
• 参与市场风险、信用风险、流动性风险、保险风险和资产负债管理体系框架、政策、指标体系和制度的制定与修订
• 在经济资本建模岗的协助下，定期更新风险偏好体系和资产负债管理的各项经济和精算假设
• 在风险偏好体系下，通过定量方法结合定性分析，在新产品和新投资产品审批过程中，分析和评估公司对该产品的风险承受能力
• 组织各相关部门开展日常资产负债管理的各项工作；对各项资产负债管理风险指标的日常监控，对发现的资产负债管理问题及时上报并采取应急措施；回顾现行资产负债管理策略的有效性
• 每年回顾现有业务的战略资产配置策略;设定新保险产品的资产配置

经验和资质要求:

• 金融、精算、数学或物理等量化学科本科及以上学历
• 3-5年以上资产负债管理或投资相关工作经验或3-7年以上金融量化分析相关工作经验或5年以上保险行业及精算工作经验（硕士3年以上）
• 注册金融分析师（CFA），注册另类投资分析师（CAIA）、北美精算师（FSA）或英国精算师（FIA）
• 良好的宏观经济分析能力，熟悉中国资本市场和投资环境，了解寿险行业；较好的组织协调及沟通能力；扎实的理工科及金融基础；较强的英语表达能力良好的宏观经济分析能力；金融硕士学位；熟悉保险2号会计准则、市场一致性内含价值等精算专业知识；熟悉中国资本市场和投资环境，了解寿险行业；出色的金融风险管理意识和资产负债管理技能；具备较强的中英文沟通和表达能力；良好的团队协作精神和沟通、协调、项目管理能力

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